Wenn du Vista oder Windows 7 benutzt, dann macht es durchaus Sinn, die Windows-eigene Firewall neben einer Hardware-Firewall zu betreiben.
Denn der Schutz beider Brandschutzmauern wird dadurch gebündelt - weil die Firewall ab Vista auch den ausgehenden Datenverkehr überwacht (das mit Hardware-Firewalls in der Regel nicht geht).
Um die Vista-/Win-7-Firewall optimal zu konfigurieren, könnte man sich "Vista Firewall Control" (kostenlos) holen:
http://www.chip.de/downloads/Windows-7-Firewall-Control_37971976.html
Sollltest du Windows XP benutzen, so kannst du die Windows-interne Firewall ruhig abschalten.
Zusätzlich könntest du dessen Dienst noch in den services.msc deaktivieren.
Optional könntest du dann eine Personal-Firewall installieren, wenn du auch vor ungewolltem Datenversand ins Web geschützt sein möchtest;
allerdings müsstest du dir darüber im Klaren sein, dass PFWs den Rechner unnötigerweise ausbremsen und mit vielen Meldungen nerven können.